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【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

一方で、リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。



■変動率・1カ月物12.57%⇒12.61%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.67%⇒12.54%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.98%⇒11.97%(08年10/24=25.50%)・1年物10.87%⇒10.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.94%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.30%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.22%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ


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