【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と後退

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

一方で、リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。



■変動率・1カ月物12.57％⇒12.61％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.67％⇒12.54％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.98％⇒11.97％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.87％⇒10.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.94％⇒+0.91％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.30％⇒+1.23％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.29％⇒+1.22％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.12％⇒+1.11％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ