【市況】[通貨オプション]短中期物でOP買い、イベントリスクやドル・円上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。イベントリスクや週末要因、ドル・円の下落を受け特に1カ月物から6カ月物までのオプション買い継続した。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。



■変動率・1カ月物15.73％16.21％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物14.07％14.24％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.93％13.00％（08年10/24＝25.50％)・1年物11.63％11.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.79％＋1.81％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.81％+1.81％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.64％+1.63％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.50％+1.41％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ