【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速。1年物は8月来で最大となった。



■変動率・1カ月物14.41％⇒13.86％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.88％⇒12.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.94％⇒11.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.95％⇒10.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.34％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.18％⇒+1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.92％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ