【市況】[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感強まる
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場不透明感の上昇でオプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは3カ月物以降で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.89%⇒13.49%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.66%⇒11.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.15%⇒11.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.53%⇒10.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.60%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.30%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.04%⇒+0.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.32%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ