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【市況】[ドル・円通貨オプション]日米祭日控えたOP売り

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日米祭日を控えてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。



■変動率・1カ月物13.06%⇒12.93%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.76%⇒11.66%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.22%⇒11.17%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.60%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.53%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.34%⇒+0.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.05%⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.31%⇒-0.32%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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