【市況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇を受けてオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。



■変動率・1カ月物12.58％⇒13.06％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.47％⇒11.75％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.04％⇒11.21％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.36％⇒10.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.55％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.37％⇒＋0.34％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.11％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.71％）・1年物-0.28％⇒－0.31％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ