【市況】[ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で
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ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会(FOMC)開催で、イベントリスクにオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6カ月、1年物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.85%⇒13.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.62%⇒12.73 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.16%⇒12.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.50%⇒11.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.66%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.28%⇒+0.26%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.17%⇒-0.19%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ