【市況】[ドル・円通貨オプション]OP買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一段落した。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物14.21％⇒14.05％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.47％⇒13.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物13.01％⇒13.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.56％⇒12.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.97％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒+0.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.10％⇒+0.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物‐0.40％⇒-0.36％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ