【市況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる 　

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場が連日で32年ぶりの円安・ドル高を更新する相場を受け、オプション買いが継続した。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物14.06％⇒14.22％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.21％⇒13.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.74％⇒12.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.37％⇒12.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.42％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.08％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物－0.42％⇒‐0.39％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ