【市況】[ドル・円通貨オプション]ドル・円相場の上昇でOP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇に伴うオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
1年物は円プット買いが引き続き優勢。

■変動率
・1カ月物11.31％⇒11.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.24％⇒11.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.16％⇒11.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.01％⇒11.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.61％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.58％⇒+0.60 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物－0.01％⇒-0.02% （08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ