【市況】[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連邦公開市場委員会（FOMC）イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった一方で、6カ月物は円先安観に伴う円プット買いが引き続き優勢。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物13.02％⇒13.08％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.42％⇒12.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.67％⇒11.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.96％⇒11.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.12％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.28％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物－0.20％⇒－0.20％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ