【市況】[ドル・円通貨オプション]OP買い加速、円プット買いも強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、ドル・円相場の急伸を受けてオプション買いが加速した。

リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物11.98％⇒13.30％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.49％⇒12.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.18％⇒11.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.81％⇒11.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.02％⇒－0.33％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.14％⇒－0.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.27％⇒－0.47％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.41％⇒－0.62％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ