【市況】[ドル・円通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場上昇でOP買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。1カ月物はほぼ1カ月ぶりの高水準となった。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.60％⇒12.36％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.03％⇒11.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.71％⇒11.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.29％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.18％⇒＋0.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.06％⇒－0.14％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.19％⇒－0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.35％⇒－0.36％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ