【市況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感から短期物でオプション買いが強まった一方で、中長期物ではレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物9.96％⇒9.98％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.21％⇒10.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.88％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.66％⇒9.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.49％⇒+0.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.41％⇒+0.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.26％⇒+0.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.05％⇒＋0.03％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ