【市況】[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場は低下。ドル・円相場のレンジ入りで、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まる一方で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.79 %⇒10.28 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.74 %⇒10.33%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.69%⇒10.31%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.46%⇒10.14%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.11%⇒+1.09%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.05%⇒+1.02%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.92%⇒+0.89%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.81 %⇒+0.77%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ