【通貨】NY為替：[通貨オプション]OP買いは後退

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物11.34％⇒10.77％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.62％⇒10.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.09％⇒9.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.44％⇒9.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.98％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.91％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.80％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ