【市況】[通貨オプション]ドル・円高値探る展開でOP買い一段と加速

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場がレンジを抜け、高値を探る展開を受けてオプション買いがさらに強まった。1，3カ月物は連日で昨年11月来の高値を更新した。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.44％⇒7.47％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.14％⇒7.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.21％⇒7.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.30％⇒7.31％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.21％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.35％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒+0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.57％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ