【市況】[通貨オプション]変動率、1カ月ぶり高水準

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段と加速し1カ月超ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い意欲に比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.07％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.30％⇒6.47％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.57％⇒6.77％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.88％⇒7.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.41％⇒＋0.29％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.82％⇒+0.74％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.13％⇒+1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.35％⇒+1.31％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ