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2016年06月11日02時27分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大続く

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は連日の上昇継続。英国のEU離脱懸念などによるリスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。

 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが引き続き拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物12.24%⇒12.77%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.32%⇒11.65%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.18%⇒11.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.86%⇒11.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.62%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.94%⇒+2.00%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.97%⇒+2.07%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.06%⇒+2.15%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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