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2016年03月03日04時58分

【市況】通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感後退でOP売り


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退に伴い連日でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでも1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物12.47%⇒11.98%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.40%⇒10.99%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.24%⇒10.92%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.97%⇒10.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.96%⇒+1.88% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.42%⇒+2.36%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.60%⇒+2.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.63%⇒+2.63%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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