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2016年01月30日02時50分

【市況】通貨オプション:イベントリスク受けたOP買いが後退、BOJ会合通過で


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の金融政策決定会合の通過で、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.42%⇒9.54%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.90%⇒9.62%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.84%⇒9.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.83%⇒9.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.47%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.59%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.52%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.20%⇒+0.91%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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