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2015年12月25日03時39分

【市況】通貨オプション:変動率上昇、120円前半までの下落受け


 ドル・円オプション市場で変動率は、短い期間を中心に軒並み上昇。クリスマス休日入り前に、持ち高調整などのドル売りで120円前半まで下落した状況に対応する動きか。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは、短い期間を中心に拡大。ドル・円の下値ヘッジの動きが強まったとみられる。

■変動率
・1ヶ月物6.76%⇒7.11%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.03%⇒8.24%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.49%⇒8.62%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.00%⇒9.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.96%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.81%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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