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2015年12月19日02時11分

【市況】通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けてOPオプション買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けてオプション買いが再燃した。

 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物6.98%⇒7.09%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.03%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.50%⇒8.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.09%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.71%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.67%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.58%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.37%⇒+0.42%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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