【市況】通貨オプション：変動率上昇、リスク警戒感を受けてOPオプション買いが再燃

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けてオプション買いが再燃した。

　リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物6.98％⇒7.09％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.03％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.50％⇒8.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.09％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.71％⇒+0.99％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.67％⇒+0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.58％⇒+0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.37％⇒+0.42％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ