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2015年12月18日03時34分

【市況】通貨オプション:変動率低下、イベントリスク受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退し、1ヶ月物は再び6%台で推移した。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日で縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1ヶ月物8.08%⇒6.98%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.25%⇒8.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.72%⇒8.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.28%⇒9.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.33%⇒+0.71%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.15%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.86%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.37%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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