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2015年12月01日04時01分

【市況】通貨オプション:R/R、 円プット買いが再燃


ドル・円オプション市場は様子見気配が強く、動意が乏しかった。

リスクリバーサルでは1ヶ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.23%⇒8.23%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.36%⇒8.32%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.85%⇒8.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.47%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.39%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.33%⇒+0.31% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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