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2015年11月28日02時55分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値をヘッジの円コール買い強まる


 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった一方、1年物では買いが継続した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、1ヶ月ぶりの高水準を維持した。

■変動率
・1ヶ月物8.71%⇒8.23%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.41%⇒8.36%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.86%⇒8.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.50%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.45%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.30%⇒+0.33% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.21%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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