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2015年11月26日04時21分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い継続


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルで全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続し、1ヶ月ぶりの高水準近辺で推移した。

■変動率
・1ヶ月物8.68%⇒8.71%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.33%⇒8.41%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.79%⇒8.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.40%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.39%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.38%⇒+0.30% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.20%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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