【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い継続

ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルで全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続し、1ヶ月ぶりの高水準近辺で推移した。

■変動率
・1ヶ月物8.68％⇒8.71％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.33％⇒8.41％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.79％⇒8.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.40％⇒9.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.39％⇒+0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.38％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.38％⇒+0.30％ （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.20％⇒+0.21％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ