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2015年11月18日03時33分

【市況】通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1ヶ月物は3週間ぶりの高水準となった。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率・1ヶ月物8.03%⇒9.33%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.74%⇒8.76%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.00%⇒8.99% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.35%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.21%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.17%⇒+0.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.16%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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