【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で強まった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物8.97％⇒9.54％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.13％⇒9.43％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.35％⇒9.59％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.62％⇒9.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.39％⇒+0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.35％⇒+0.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.35％⇒+0.47％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.23％⇒+0.27％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ