市場ニュース

戻る
2015年10月16日03時00分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが連日で強まった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物8.97%⇒9.54%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.13%⇒9.43%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.35%⇒9.59% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.62%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.39%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.35%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.35%⇒+0.47%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.23%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均