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2015年10月03日03時51分

【市況】通貨オプション:変動率低下、OP売り継続


ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場が継続するとの思惑からオプション売りが強まった。


リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退する一方、1年物では強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.78%⇒10.60%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.49%⇒10.21%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.30%⇒10.20% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.22%⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.07%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.90%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.34%⇒+0.36%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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