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2015年09月12日04時45分

【市況】通貨オプション:R/R、円先安感を受けた円プット買い強まる


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション売りが優勢となった一方、中長期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.50%⇒11.39%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.73%⇒10.83%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.42%⇒10.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.29%⇒10.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.38%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.05%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.69%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.19%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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