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2015年09月03日02時29分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ目的


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.78%⇒11.48%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.63%⇒10.61%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.34%⇒10.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.19%⇒10.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.20%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.83%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.47%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.14%⇒+0.18%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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