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2015年08月20日02時25分

【市況】通貨オプション: R/R、短中期物で円コール買いが強まる


ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場を受けて短期物でオプション売りが再燃した一方、中長期物ではオプション買いが継続。リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物7.20%⇒7.14%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.26%⇒8.39%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.66%⇒8.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.17%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.24%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.08%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.13%⇒-0.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.38%⇒-0.35%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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