【市況】株価指数先物【引け後】　25日線割れから-1σとのレンジに移行

大阪3月限
日経225先物　49460　-780　（-1.55％）
TOPIX先物　3374.0　-30　（-1.74％）

　日経225先物（3月限）は前日比780円安の4万9460円で取引を終了。寄り付きは5万0040円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0095円）を下回る形から、売り先行で始まった。現物の寄り付き時につけた5万0060円を高値にショートが優勢となり、一気に4万9590円まで売られた。

　前場中盤にかけては4万9700円～4万9800円辺りで下げ渋る動きもみられたが、前場終盤に下へのバイアスが強まると4万9500円台を割り込み、後場の取引開始時には4万9390円まで下落幅を広げた。売り一巡後は4万9450円～4万9650円処のボトム圏で推移し、終盤にかけて4万9380円と日中の安値を更新した。

　日経225先物は25日移動平均線（5万0080円）を下回り、ボリンジャーバンドの-1σ（4万9260円）とのレンジに入ってきた。終盤にかけて4万9380円まで下げ、同バンドに接近する形になっている。11月下旬の調整局面では-1σ割れから-2σ水準まで下げていたこともあり、短期的にはショートが入りやすくなりそうだ。

　米ハイテク株が売られた流れもあって、半導体・AI（人工知能）関連株で持ち高調整の動きが目立っていたほか、日銀が来年1月にも保有する上場投資信託（ETF）の売却を開始する見通しと報じられたことが重荷となったようだ。

　日銀は年間3300億円程度を目標に売却する計画とされている。需給面の影響は限定的ながら、18～19日に開く金融政策決定会合後に詳細が伝えられるとの思惑からショートに振れやすくなっている。東証プライムの値下がり数は8割を超え、TOPIX型の弱さも目立った。

　16日の米国市場では、11月の米雇用統計の結果を受けた反応が注目され、来年の追加利下げへの期待が高まるようだと、リバウンドが意識されそうである。ただ、半導体・AI関連株への物色に変化がみられるなか、17日に発表されるマイクロンテクノロジー<MU>の決算に投資家の関心が集まりやすく、その内容を確認するまではハイテク株のリバウンド機運は高まりづらいとみられる。

　NT倍率は先物中心限月で14.65倍に上昇した。一時14.55倍まで下げており、-2σ（14.59倍）を割り込む場面もみられた。-2σまで下げてきたことで、いったんはNTショートの巻き戻しが意識された形であろう。

　手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万5185枚、ソシエテジェネラル証券が7399枚、JPモルガン証券が2276枚、サスケハナ・ホンコンが2254枚、バークレイズ証券が1596枚、みずほ証券が1386枚、ゴールドマン証券が1267枚、日産証券が1197枚、モルガンMUFG証券が1128枚、野村証券が939枚だった。

　TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万0055枚、ABNクリアリン証券が1万9282枚、バークレイズ証券が1万1110枚、モルガンMUFG証券が5114枚、JPモルガン証券が3610枚、ゴールドマン証券が3032枚、サスケハナ・ホンコンが1628枚、ビーオブエー証券が1099枚、野村証券が868枚、みずほ証券が853枚だった。


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