【市況】[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは1カ月物と、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。中期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物9.37％⇒9.33％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.80％⇒9.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.82％⇒9.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.71％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.30％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.17％⇒＋1.17％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.95％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ