【市況】[通貨オプション]OP売り継続、重要イベント通過で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過を受けたオプション売りが継続した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.89％⇒10.49％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.96％⇒10.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.72％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.48％⇒10.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.62％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.65％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.22％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ