【市況】[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で

ドル・円オプション市場はリスク上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物12.65％⇒12.68％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.11％⇒12.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.00％⇒11.09％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.27％⇒10.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.38％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ