【市況】[通貨オプション]OP売り戻し、イベント通過

ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプションの売り戻しが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物12.25％⇒11.88％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.73％⇒11.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.85％⇒10.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.19％⇒10.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.42％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.54％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.43％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.23％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ