【市況】[通貨オプション]OP買い一段と強まる、イベントリスク上昇

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクの上昇受けた、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物12.51％⇒13.06％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.94％⇒12.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.06％⇒11.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.30％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.01％⇒＋2.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.96％⇒＋1.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.71％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.35％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ