【市況】[通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルで1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物12.46％⇒12.56％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.63％⇒11.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.74％⇒10.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.05％⇒10.11％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.98％⇒＋1.99％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.87％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.61％⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.23％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ