【市況】[通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物では円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物＋12.55％⇒＋12.64％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.58％⇒11.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.58％⇒10.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.81％⇒9.81％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.19％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.95％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.52％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ