【市況】[通貨オプション]変動率低下、動意乏しくOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本市場が休場で参加者が限られオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物13.54％⇒13.11％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.16％⇒11.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.87％⇒10.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.85％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.49％⇒＋2.50％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.12％⇒＋2.11％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.53％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.83％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ