【市況】[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.55％⇒8.69％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.87％⇒8.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.09％⇒9.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.32％⇒9.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.54％⇒＋1.74％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.97％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.46％⇒＋0.50％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ