【市況】[通貨オプション]OP買い、ドル・円レンジ相場抜け
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けで、オプション買いに拍車がかかった。
リスクリバーサルは1か月物から6か月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では、円コール買いに比べ円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.80%⇒8.55%(08年/24=31.044%)
・3カ月物7.97%⇒8.27%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.32%⇒8.50%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.66%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.42%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.30%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.52%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ