【市況】[通貨オプション]日本の連休でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を控えてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは小動き。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.17％⇒7.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒9.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.48％⇒9.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.52％⇒9.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.16％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.91％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ