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【市況】[通貨オプション]R/R、一部で円コール買い優勢

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ抜け後のオプション買いは後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが一部拡大。1カ月、3カ月、6カ月物は縮小続き、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まったが、1年物はやや拡大し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物 9.73%⇒9.24%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.65%⇒9.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.70%⇒9.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物 9.75%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.00%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.99%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.87%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.54%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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