【通貨】NY為替：[通貨オプション]変動率は一部上昇

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月、6カ月、1年物で低下が続いたが、3カ月物は上昇に転じた。

リスクリバーサルでは大方円コールスプレッドの縮小が続いたが、3カ月物はやや拡大した。

■変動率
・1カ月物 9.13％⇒8.67％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.65％⇒9.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.70％⇒9.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.47％⇒9.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.24％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.74％⇒＋0.70％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ