【市況】[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感が強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感が強まりオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開も、1カ月物や1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物8.90％⇒9.11％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 8.55％⇒8.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.61％⇒8.73％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.82％⇒8.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.76％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ