【市況】[通貨オプション]まちまち

ドル・円オプション市場ではイベントリスクやレンジ相場突破の思惑で短期物のオプション買いが強まった。一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物9.67％⇒9.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒9.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.48％⇒9.45％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.96％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.93％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ