【市況】[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場レンジ突破の思惑

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ突破観測を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが円コール買いと比較して、さらに強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.24％⇒9.35％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.71％⇒9.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.55％⇒9.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.39％⇒9.42％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.80％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ